284-689-541
kentazzztik
help@rpif.net

ФОРЕКС: Какие компоненты должны входить в торговую систему?

Любой профессиональный трейдер прекрасно знает, что без торговой системы денег на форексе не заработаешь. Ведь котировки на рынке валют движет человеческая психология, а торговая система как раз и нужна в первую очередь для того, чтобы контролировать психологию трейдера.

Торговая система или торговый метод – это набор правил, следование которым позволяет зарабатывать на рынке форекс или на любом биржевом рынке. К сожалению, любой трейдер должен сам разработать эти правила для себя, несмотря на то, что готовые торговые системы есть в свободной продаже. Но хорошие системы стоят очень дорого. К тому же человек так устроен, что он всегда стремится извлечь из любой сделки максимальную выгоду для себя. Поэтому он не станет никогда продавать систему лучше той, которой он пользуется сам. Или вообще вместо добротного торгового инструмента подсунет липу. Кроме того, торговая система – строго индивидуальна. Она, как сшитый на заказ костюм, должна подходить только одному трейдеру.

Что же должно входить в состав рабочей торговой системы?

Вот набор обязательных компонентов:

Краткое описание торгового метода

Здесь необходимо изложить суть применяемого торгового метода, его отличительные черты, то, на чем он основан (например, на графическом, фундаментальном анализе, технических индикаторах или на каком-то сочетании), в какое время функционирует (когда на рынке тренд или боковое движение) и т.д.. Трейдер должен хорошо понимать, на чем основана его торговая система, чтобы с ней было удобно работать и развивать ее.

Используемые финансовые инструменты (в случае с форексом – валютные пары)

Не бывает таких универсальных торговых систем, которые бы одинаково хорошо работали бы на всех рынках. Любому профессиональному трейдеру все равно придется диверсифицировать свои методы торговли для разных рынков (валютных пар), если он хочет сделать свою торговлю максимально эффективной.

Рабочий интервал времени

То есть основной интервал, который используется для анализа: день, неделя, час, 4 часа, 15 минут и т.д. Если выбран день, то торговые сигналы нужно будет искать на дневных графиках, то есть использовать максимальные и минимальные цены дня, цены закрытия и открытия дня.

Набор инструментов для анализа

В случае с графическим анализом здесь нужно указать перечень графических фигур с критериями их подтверждения, используемых для формирования торговых сигналов. Если метод торговли основан на технических индикаторах, то – перечень индикаторов с их параметрами. Если торговля идет по фундаментальным данным, то здесь указываются те экономические показатели и события, которые должны влиять на решения о заключении или закрытии сделок на рынке.

Перечень торговых сигналов

По каким сигналам будут открываться позиции, по каким – закрываться? В каких случаях будет происходить доливка открытой сделки, отливка или переворот? Отдельно – список для длинных позиций (покупка), отдельно – для коротких (продажа). Сигналы должны быть четкими, недвусмысленными, чтобы максимально устранить человеческий фактор при принятии решений.

Принципы управления капиталом

Этот этап разработки торговой системы наверное самый ответственный, так как грамотно организованное управление депозитом, наверное, больше, чем на половину обеспечивает успех при трейдинге. Здесь трейдер должен реализовать на конкретных правилах основной постулат биржевой торговли: убытки нужно сокращать, а прибыли – дать расти. Основные моменты, которые здесь нужно отметить: максимальный убыток в одной сделке в процентах от торгового депозита, общая максимальная просадка депозита в процентах от его первоначального размера, доля прибыли по сделке, которая снимается с депозита, максимальная текущая маржа, объем резервных средств для срочных сделок и т.д.

Принципы управления психологией

Многие трейдеры этот момент игнорируют при составлении торговой системы. Может быть, он не относится к конкретному методу торговли, а представляет собой наиболее общие правила. Однако разработать такие правила необходимо каждому, кто решил заработать на курсах валют или на разнице цен биржевых контрактов. Эти правила сугубо индивидуальны, поскольку индивидуальна личность каждого человека. Здесь необходимо определить слабые и сильные стороны своего характера. Первым нельзя давать вмешиваться в торговлю, вторые нужно развивать и активно применять в этом нелегком бизнесе.

Принципы составления отчетности

Чтобы оценить эффективность торгового метода, необходимо определить параметры его оценки. Есть наиболее общие параметры, такие как: отношение валовой прибыли к валовым убыткам за интервал времени, количество прибыльных и убыточных сделок по инструменту за интервал времени, индекс Шарпа и его производные, кривая доходности в абсолютных и относительных цифрах и т.д. Можно также придумать и свои параметры. Однако если трейдер работает с привлеченным капиталом, то для отчета перед своими инвесторами ему необходимы общепринятые критерии оценки эффективности торговли. Для отчетов полезно также сохранять графики с обозначением сделок, что может помочь в будущем при анализе данного торгового метода.

Вот основные части любой торговой системы. Ее создание – дело трудное. Но еще более трудное дело – это тестирование системы сначала на исторических данных, потом – на учебных счетах, потом на реальных. В принципе, данные тестирования можно считать также неотъемлемой частью торговой системы.



Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *