284-689-541
kentazzztik
help@rpif.net

Разрабатываем торговую стратегию на Форекс

При грамотном подходе к данной теме, возможно, создать работоспособную торговую стратегию на Форекс, опираясь лишь на простые инструменты анализа или зависимости. Но предупреждаю, что любая стратегия, позаимствованная или созданная своими руками, обязательно должна быть проверена, другими словами должна пройти испытания на рынке. Только после этого мы можем заявлять об ее эффективности и состоятельности. В данной статье мы продемонстрируем процесс создания новой стратегии, попробуем озвучить все необходимые для этого условия и возможности, чтоб достичь прибыли.

Как основу нашей будущей стратегии берем известную всем зависимость, что и станет условием для открытия позиции на валютном рынке. Но для того, чтобы стало более ясно, о чем идет речь, нужно сначала рассмотреть процесс формирования свечей, используемые для осуществления анализа ценового графика, практически на любых финансовых рынках, в том числе и на рынке Форекс. Сам процесс формирования свечей делят на 3 типа:

Например, в процессе формирования свечи у первого типа цена сначала пошла в одну сторону и таким образом образуется «первая» тень, потом в точку открытия свечи происходит возвращение цены и, пробив эту точку, она уходит в совершенно противоположную сторону от своего первоначального движения (посмотрите на рис.1). Образование этих свечей происходит тогда, когда рынок уверенный в своих дальнейших движениях. Для примера, можете понаблюдать за формированием часовых свечей. Здесь можно увидеть, что большая часть впервые 10 — 15 мин. формирует тень в одну сторону, потом цена начинает уходить в противоположную сторону, так формируется тело свечи.

У 2-го типа в процессе формирования свечи цена может несколько раз пересечь точку ее открытия (как на рисунке 2), в результате для своего основного движения она осуществляет выбор в направлении «первой» тени. Такого рода свечи образуются на фоне неуверенности валютного рынка.

К 3-му типу относятся свечи, у которых нет «первой» тени (это рисунок № 3). Такой де тип свечей может возникать, когда рынком будут двигать сильные, направленные в одном направлении эмоции (вот например, на фоне выпуска экономических данных или новостей политики).

Для нашей новой стратегии на Форекс в качестве условий открытия позиции мы выберем алгоритм формирования свечи первого типа. Значит, мы станем открывать позиции в противоположном направлении пробитию точки открытия свечи. Надо помнить, что сначала цена будит сходить в одну сторону и формировать «первую» тень (по рис. 1). Но, задав подобное условие, мы должны понять, что свеча, которая формируется по 2- у типу, здесь даст нам ложный сигнал. По этой причине, в качестве последующего этапа в процессе создания нашей новой стратегии на Форекс, нам нужно провести исследования и получить статистические данные. Которые покажут нам частоту появлений свечей первого и второго типа. Так мы получаем коэффициент прибыльных сделок «K» — отношение показателя появлений свечей 1 типа к показателю появлений свечей типа 2.

Отметим, что свечи третьего типа мы исключаем, т.к. не формируя «1ую» тень, они не выполнят нужное для нас условие для открытия торговых позиций.

Провести такое исследование нам надо на определенном торговом инструменте. Именно на том, на котором в дальнейшем будем использовать нашу новую торговую стратегию. Тут определитесь, какие свечи вы примените для стратегии на рынке Форекс. Рекомендую использовать свечи D1- их ценовой диапазон позволяет извлекать из дневного движения цены прибыль и в течение дня у нас будет одна точка для входа.
Если же в процессе наших статистических исследований, мы ставим цель определить не только частоту появления свечей любого типа, а еще постараемся определять последовательность их возникновения и выявим, дополнительные зависимости (форма предыдущей свечи, ожидаемые экономические новости, расположение свечи в тренде и др.), то кроме коэффициента «K» и у нас появятся дополнительные условия, что даст возможность управлять коэффициентом «K». Хотя это долгий процесс.

А теперь нам необходимо определить, при каких условиях и где мы ставим Профит и Стоп. Ну, со Стопом все проще. Т.к. чтоб открыть позицию, мы ожидаем формирование «первой» тени, а также пробития точки открытия в обратную сторону, то Стоп ставим на 6 — 10 пунктов за предел первой тени ( см.рис. 1). А с Профитом сложнее, нам надо стремиться, чтобы предполагаемый Профит был побольше возможного Стопа, потому что мы не знаем какой коэффициент прибыльных сделок.

Попробуем использовать два типа Профитов:

В 1-ом случае можно зафиксировать прибыль в конце рабочего дня, рекомендую делать это в 19ч по московскому времени, потому что на фоне закрытия всех европейских рынков, позднее редко может происходить продолжение дневного движения. После 19часов чаще всего цена делает коррекцию дневного движения.

Во 2-ом случае профит можно вычислить путем эксперимента, стараясь его величину привязывать к размерам установленного Стопа. Приведем пример: величину профита установим в 1,5 — 2 раза больше, чем установленный Стоп. Безусловно, что можно найти и другие варианты, но в любом случае эффективность определится только экспериментальным путем.

Были озвучены основные условия новой стратегии. Теперь мы знаем, как выйдем на рынок Forex, где поставим Стоп и так же оговорены некоторые условия для установки профита. Для чтобы говорить о завершении разработки нашей стратегии, нам необходимо провести ряд экспериментов и исследований, о которых мы говорили в этой статье: выявить и применить возможные управляющие элементы, которые окажут положительное влияние на итоговую прибыль.

Подведем итог. Помните, что процесс создания торговой стратегии весьма трудоемкий. Хотя грамотно создав собственную стратегию, трейдер получит не только условие для входа на любой рынок (Forex и др.) и выход из него. Трейдер узнает все ее слабые и сильные стороны, а также дополнительные способы управления прибылью. Если не полениться и провести необходимое тестирования, то удастся получить стратегию, приносящую реальную прибыль.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *