284-689-541
kentazzztik
help@rpif.net

Торговая система – главные принципы построения

Для того, чтобы построить надежную торговую систему, недостаточно только определиться, сколько вы хотите зарабатывать, чем будете торговать, на каких временных интервалах и с помощью каких инструментов будете анализировать изменение курса. Очевидно, что необходимо знать, что является основополагающим при ее создании.

Итак,

Первое — это выбор валюты. На рынке FOREX торгуют в основном четырьмя валютными парами – EUR/USD (евро/американский доллар), GBP/USD (британский фунт/американский доллар), USD/CHF (американский доллар/швейцарский франк), USD/JPY (американский доллар/японская иена). Так же можно работать с кросс-курсами. Это такие курсы валют, в которых не фигурирует доллар США. Для старта новичку лучше выбрать какую-то из вышеперечисленных валютных пар с участием доллара США, поскольку чтобы работать с кросс-курсом, нужно иметь за плечами немаленький опыт.

Второе – это ожидание положительного результата. Это вовсе не означает быть оптимистом, и думать, что все сделки должны быть положительными. Любой гуру Форекса скажет вам, что не бывает абсолюно 100% прибыльных закрытых позиций. Смысл данного принципа в том, чтобы сумма по сделкам с прибылью, превышала сумму позиций, закрытых с убытком. Таким образом, тестируя различные торговые системы, вы должны обязательно выделить только те, которые в сумме по итогам предлагают нам положительный прирост депозита.

Третье – правил открытия/закрытия позиций должно быть как можно меньше. Иными словами, открытие позиции должно происходить в результате срабатывания одного, максимум двух сигналов. Инструментов анализа должно быть минимальное количество. Почему? Например, если вы пользуетесь двумя основными инструментами анализа – уровнями поддержки-сопротивления и индикатором MACD, и вы выбрали для себя правилом открытие позиции при условии совпадения сигналов обоих индикаторов, то не используйте третий и четвертый инструменты для еще более верного подтверждения этого сигнала, поскольку чем их больше, тем реже эти сигналы совпадают (а могут и вообще не совпасть), тем меньше вы откроете позиций, меньше заработаете. А если протестируете эти инструменты отдельно, то можете обнаружить, что их раздельное использование без подтверждения сигналов другим индикатором может принести вам намного более ощутимый результат. Таким образом, становится понятно, что усложнять себе жизнь не надо, выберите себе простые правила входа и выхода из рынка. Нагромождение инструментов анализа не приведет ни к чему хорошему.

Четвертое – способность системы выдержать колебания рынка. Под этим подразумевается наличие у системы свойства выдерживать так называемые «провисания» (когда закрыв текущую позицию, трейдер будет в минусе), то есть испытание системы «на прочность». Правила системы должны однозначно, четко и прозрачно регламентировать условия открытия, а так же и закрытия убыточных позиций в результате возникновения определенных событий и временных «шумов» рынка. Например, по достижении определенной величины цены убыточная позиция закрывается, и если таких ситуаций в результате тестирования системы возникает больше чем нужно (депозит не выдерживает), то система не может считаться прочной. Лучше от такой системы отказаться, выбрав другую, с меньшей вероятностью наступления ощутимого уменьшения депозита, или того хуже — маржин-кола.

Пятое – маневрирование размером торгового лота. Основное положение этого принципа – независимо от величины лота, результат работы по выбранной торговой системе должен быть положительным. Это в большей степени касается работы на долгосрочных временных интервалах, валютными парами, которые предусматривают отрицательные свопы, а так же комиссионные вознаграждения дилинговому центру. Т.е. результат торговли за вычетом этих расходов в конечном итоге должен быть со знаком «плюс». Маневр трейдера с размером лота (добавление или частичное закрытие позиции) должно четко вписываться в определенные правила торговой системы, и не выходить за рамки установленного этой системой максимального лимита задействования средств депозита.

Шестое – минимизация риска и контроль капитала. Хоть риск и благородное дело, но не в случае с торговлей на Форекс. Выбранная вами торговая система должна четко установить верхний предел возможной потери ваших инвестиций, и по его достижению – должна сгенерировать сигнал на закрытие текущих убыточных позиций. Ожидать, что ситуация изменится в лучшую сторону – чревато осознанным и обидным нанесением непоправимого ущерба вашему депозиту. Оптимизм в данном случае – дело неблагодарное. Держать позицию с минусом, который задействует большую половину ваших вложений, надеясь на положительный разворот цены в вашу пользу влечет временные задержки, и вызывает в лучшем случае — застой средств, которые можно было бы использовать для совершения прибыльной сделки, в худшем – потери на расходы на ежедневные свопы, плюс – угрожающе высокий риск маржин-кола. Поэтому правило минимизации рисков нужно обязательно учесть при построении правил входа/выхода из рынка. А именно – выделить в этих правилах такие неявные сигналы, которые не дают однозначной и в большей степени очевидной вероятности положительного результата, т.е. в результате принимается решение не входить в рынок; а так же определить уровень стоп-лосса, при котором убыточная позиция однозначно закрывается. Он может определяться количеством пунктов либо величиной максимального задействованного процента средств на депозите.

Седьмое – использование разнообразных торговых инструментов, называемое умным словом «диверсификация». Иными словами, «не класть все яйца в одну корзину», а использовать для торговли разные валютные пары, и во время застоя движения курса по одной из них торговать другой, соответственно разбивая между ними величину максимально допустимого лота. Можно обнаружить, что происходит перестраховка от убытков на одном рынке за счет прибыли на другом. Но, следует учесть, что если вы торгуете валютными парами, курсы которых взаимосвязаны и курс одной валютной пары пропорционально изменяется в зависимости от курса другой, то это не будет называться диверсификацией. К тому же, следует заметить, что валютный рынок и все его инструменты очень взаимосвязаны между собой, поэтому этот принцип следует применять очень осторожно, и использовать только при наличии определенного опыта.

Восьмое – четкая и однозначная трактовка правил торговой системы. Проще говоря, нельзя использовать систему, правила которой не дают прозрачных и легко определяемых сигналов входа/выхода из рынка. Вы можете запутаться в интерпретации сигналов, тогда встанет вопрос – а существуют ли они вообще, эти самые правила. Сигнал должен распознаваться абсолютно объективно. Необходимо критично оценивать ситуацию и четко обозначать наличие либо отсутствие каких-либо действий с вашей стороны. На принятие решения о совершение этих действий в этот момент не должно влиять ваше настроение, состояние здоровья, совет друга, фазы луны, солнечная активность и нахождение планет солнечной системы в созвездиях зодиака. Грубо говоря, вы должны так строго обозначить эти самые правила, чтобы можно было четко и выверено нарисовать алгоритм вашего поведения – если случается одно событие – поступаем так, если случается другое событие – поступаем по другому. И никак иначе. Именно тот факт, что вы сможете отобразить правила выбранной вами торговой системы в виде жесткого набора инструкций, одинаково понятных как вам, так и для постороннего человека, говорит о том, что система имеет право на жизнь. Но, только протестировав ее на практике, как на данных прошедшего времени, так и в режиме «он-лайн», можно определить ее положительную результативность и будущий потенциал.



Метки: ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *