284-689-541
kentazzztik
help@rpif.net

Стратегия Ларри Вильмса

1. История Ларри Вильямса

Приветствую читателей постов! Здесь предлагаю обсудить Ларри Вильямса, который до сих пор считается легендой финансовых рынок. И хотя современные биржевые роботы могут показать значительно более существенные результаты, все же его достижение на конкурсе по торговле на срочном рынке в 1987 году не может не удивлять. Он увеличил там свой счет более, чем в сто раз, начав с 10000 долларов и закончив 1,1 миллиона. Такие показатели, конечно же, и сегодня кажутся немыслимыми для обычной торговли. Если говорить о его биографии, то в трейдинг он попал случайно, увидев в газете объявления об изменениях котировок акций. Вместе с тем, когда он занялся изучением принципов торговли в 1966 году, то достаточно быстро завоевал себе авторитет и даже получил должность финансового консультанта. Далее последовала бурная и успешная карьера становления Ларри Вильямса как трейдера и в качестве одного из учителей правилам торговли на финансовых рынках. Наибольшего же успеха он добился в торговле контрактами срочного рынка. Сегодня практически не существует трейдеров, которые бы не слышали о нем, так как, кроме того, что Ларри Вильямс довольно известная личность, он занимался разработкой собственных индикаторов, которые вполне успешно используются в современных программах технического анализа. В настоящее время Ларри Вильямс довольно много занимается обучением, проводит семинары и учебные курсы. Нужно отметить, что стоимость такой информации может быть чрезвычайно высока. Например, некоторые семинары стоят по 5 тысяч долларов. В целом же можно отметить то, что Ларри Вильямс является личностью, в которой слились успешный трейдер и не менее успешный предприниматель, который сделал себе авторитетное имя, завоевал популярность. В России же, Ларри Вильямс наиболее популярен благодаря своим книгам, одной из которых является книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где он раскрывает некоторые принципы своих стратегий поведения на финансовых рынках.

2. О стратегии Ларри Вильямса

Система принятия решений о сделках с финансовыми инструментами Ларри Вильямса использует технические методы анализа. Сам он достаточно негативно относится к игрокам на эффективности рынкам и фундаментальным аналитикам. Согласно системе, которую использует Ларри Вильямс, все, что необходимо для принятия решений покупать или продавать актив, это непосредственно сама его цена. И для того, чтобы такая торговля была успешной, он использует различные правила, которые касаются не только самого генерирования сигналов, но и управления капиталом, управления рисками и даже затрагивает психологические особенности. Нужно сказать, что Ларри Вильямс достаточно много времени в своих книгах уделяет психологии биржевой торговли. Очевидно, что это не случайно. В его стратегии уделяется также большое внимание различным факторам выявления тренда. Для этого он использует индикаторы, многие из которых самостоятельно разработал. Решение о сделках принимается по направлению действующего тренда, если он конечно есть. Непосредственно сам генератор сигналов достаточно прост. Это средние максимумов и средние значения минимумов за определенное количество периодов. Здесь нужно остановиться на том, что в книгах написано о 3-х периодном усреднении, однако, фактически. для каждого инструмента нужно подбирать свой, так как различные финансовые инструменты ведут себя, порой, совершенно по-разному и одни и те же параметры использовать не просто бессмысленно, но и чрезвычайно опасно. Важное значение Вильямс придавал тому, чтобы все «проверяемое» было проверено, а именно тестированию своих стратегий. То есть прежде чем начинать торговлю, он учит проверять все параметры системы на исторических данных. С этим, действительно, можно согласиться. Следующим важным пунктом стратегии является использование стоп-ордеров, которые должны защищать капитал от существенных просадок. Данный пункт связан связан с управлением капиталом, то есть размером вводимых в сделку средств. Данным пунктам Ларри Вильямс советует уделять наибольшее значение, так как, по его мнению, если система позволяет выжать прибыль из цены, то управление капиталом позволяет выжать максимальную прибыль из системы. Нужно отметить, что существует два основных способа. Это мартингейл и антимартингейл. При первом способе, размер сделки остается фиксированным. Многие считают, что это очень удобно. Однако, на самом деле этот метод убыточен. Дело в том, что когда трейдер получает убыток, то при фиксированном размере лота он в процентах выводит больший размер капитала, чем после прибыльной сделки, а значит, что он несет больший риск. Противоположный способ рекомендует увеличивать размер лота в случае прибыльной сделки и уменьшать, когда был получен убыток. Статистически, это будет более выгодным вариантом.

3. Выводы о стратегии Ларри Вильямса

Стратегия Ларри Вильямса относится к краткосрочной трендовой системе. Некоторые трейдеры пытались ее использовать для внутри дневной торговли, однако сам гуру отмечал, что дейтрейдинг ведет к разорению и предпочитал более продолжительные трейды. По словам Ларри Вильямса, самая короткая сделка должна продолжаться не меньше часа. Можно согласиться с таким мнением и отметить то, что наиболее удобным для большинства трейдеров может стать торговля в течение как минимум нескольких дней. Понять систему Ларри Вильямса достаточно просто, однако научиться применять сможет далеко не каждый трейдер, так как необходима не только систематичность, подобная биржевому роботу, но математические расчеты, которые будут касаться управления капиталом и риск менеджмента, то есть расстановки защитных стоп-ордеров, о важности которых Вильямс отмечал очень настоятельно. Самое главное, что можно извлечь из данной стратегии, это даже не способ генерации сигналов, так как на разных инструментах можно применять разные генераторы, а непосредственно сами принципы системной торговли, которые гуру разбирает чрезвычайно хорошо и обстоятельно. Для того, чтобы изучить это более подробно, читатели могут обратить к книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *